| Identifikační kód |
RIV/67985556:_____/06:00040547 |
| Název v anglickém jazyce |
Empirical analysis of persistence and dependence patterns among the capital markets |
| Druh |
J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) |
| Poddruh |
- |
| Jazyk |
eng - angličtina |
| Obor - skupina |
A - Společenské vědy |
| Obor |
AH - Ekonomie |
| Rok uplatnění |
2006 |
| Kód důvěrnosti údajů |
S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
| Počet výskytů výsledku |
2 |
| Počet tvůrců celkem |
1 |
| Počet domácích tvůrců |
1 |
| Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců |
Miloslav Vošvrda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5632730) |
| Popis výsledku v anglickém jazyce |
This paper investigate dependence structures on selected world stock markets. Firstly, a non-parametric univariate maesure of a persistence concerning capital markets efficiency is derived and computed. Secondly, we focus on computing of a non-parametricmutivariate measure of the persistence indicating an ability of the price mechanisms to hold capital market efficiency under the interactions of shocks. |
| Klíčová slova oddělená středníkem |
dependence structure; non-parametric univariate; multivariate measures of the shock persistence |
| Stránka www, na které se nachází výsledek |
- |
| Odkaz na údaje z výzkumu |
- |