Identifikační kód |
RIV/67985556:_____/07:00093133 |
Název v anglickém jazyce |
Adaptive Control Applied to Financial Market Data |
Druh |
D - Stať ve sborníku |
Jazyk |
eng - angličtina |
Obor - skupina |
B - Fyzika a matematika |
Obor |
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum |
Rok uplatnění |
2007 |
Kód důvěrnosti údajů |
S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku |
2 |
Počet tvůrců celkem |
2 |
Počet domácích tvůrců |
2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců |
Miroslav Kárný (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6585256) Jan Šindelář (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3832856) |
Popis výsledku v anglickém jazyce |
The article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. We try to plan optimal decision at a given time to trade in the market. We use dynamic programming with loss function equal to the negative profit, where we estimate the PDFs of parameters using Bayesian learning. Parametrized models are chosen from exponential family and trading costs (slippage and commission) are taken into account. We support the theoretical results by a series of experiments. |
Klíčová slova oddělená středníkem |
baysian statistics; finance; financial engineering; stochastic control |
Stránka www, na které se nachází výsledek |
- |
Odkaz na údaje z výzkumu |
- |